一種新的隨機(jī)電價(jià)模型及天然氣發(fā)電的前景分析

【摘要】： 長(zhǎng)期以來(lái)，電價(jià)一直是人們關(guān)注的焦點(diǎn)，隨著電力市場(chǎng)的發(fā)展，電價(jià)再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。本文主要研究了在電力市場(chǎng)條件下如何有效的給電價(jià)建模，并給出了模型。 本文首先介紹了電力市場(chǎng)改革的背景，電力市場(chǎng)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀。 然后介紹了期貨、期權(quán)、期權(quán)定價(jià)理論及幾何布朗運(yùn)動(dòng)等的概念，然后在此基礎(chǔ)上給出了隨機(jī)電價(jià)的模型的概念。 在本文的第二部分分兩種情況討論并給出了隨機(jī)電價(jià)模型，一種是在單一市場(chǎng)條件下的隨機(jī)電價(jià)模型，另一種是在多市場(chǎng)環(huán)境下的隨機(jī)電價(jià)模型。 在文章的第三部分主要分析了天然氣價(jià)格和電價(jià)的相互關(guān)系，并對(duì)天然氣發(fā)電在中國(guó)的應(yīng)用前景進(jìn)行了分析。 【關(guān)鍵詞】：電力市場(chǎng) 期權(quán) 幾何布朗運(yùn)動(dòng) 隨機(jī)價(jià)格模型 天然氣發(fā)電
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2002
【分類號(hào)】：F426.61
【目錄】：

• 第一章 概述6-19
• 1．1 電力市場(chǎng)發(fā)展的簡(jiǎn)要背景6-7
• 1．2 改革為電力工業(yè)帶來(lái)了什么?7-10
• 1．2．1 電力工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整7-9
• 1．2．2 電力市場(chǎng)中的交易9-10
• 1．3 各國(guó)電力市場(chǎng)的發(fā)展10-17
• 1．3．1 英國(guó)10-13
• 1．3．2 北歐Nord Pool13-14
• 1．3．3 美國(guó)14-15
• 1．3．4 澳大利亞15-16
• 1．3．5 中國(guó)16-17
• 1．3．6 東南亞其他國(guó)家17
• 1．4 本文要做的工作17-19
• 第二章 一種新的電價(jià)模型19-48
• 2．1 期權(quán)理論和布朗運(yùn)動(dòng)19-23
• 2．1．1 期權(quán)及期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展19-21
• 2．1．2 布朗運(yùn)動(dòng)及幾何布朗運(yùn)動(dòng)21-22
• 2．1．3 期權(quán)定價(jià)理論及幾何布朗運(yùn)動(dòng)在電力市場(chǎng)中的應(yīng)用22-23
• 2．2 價(jià)差期權(quán)及對(duì)電能生產(chǎn)標(biāo)的的估價(jià)23-29
• 2．2．1 電力商品衍生物23-25
• 2．2．2 電力衍生物的估價(jià)25-29
• 2．2．2．1 基于期貨的電力衍生物的復(fù)制26
• 2．2．2．2 幾何布朗運(yùn)動(dòng)價(jià)格過(guò)程26-27
• 2．2．2．3 均值回復(fù)價(jià)格過(guò)程27-28
• 2．2．2．4 發(fā)電標(biāo)的的實(shí)際期權(quán)估計(jì)28-29
• 2．3 單一市場(chǎng)環(huán)境下的隨機(jī)電價(jià)模型29-38
• 2．3．1 簡(jiǎn)介29-30
• 2．3．2 電價(jià)行為的分析30-31
• 2．3．3 價(jià)格模型31-33
• 2．3．4 參數(shù)估計(jì)和模型的解決方法33-38
• 2．4 多市場(chǎng)環(huán)境下的隨機(jī)電價(jià)模型38-48
• 2．4．1 問(wèn)題的提出39
• 2．4．2 電價(jià)模型39-41
• 2．4．3 用顛倒法（Bottom up Approach）進(jìn)行電價(jià)動(dòng)態(tài)建模41-45
• 2．4．4 考慮傳輸限制45
• 2．4．5 模擬結(jié)果45-46
• 2．4．6 在定價(jià)價(jià)差期權(quán)時(shí)的一些中肯的結(jié)果46-48
• 第三章 天然氣發(fā)電的相關(guān)性分析48-59
• 3．1 國(guó)外天然氣價(jià)格與電價(jià)的相關(guān)性研究48-52
• 3．2 國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性分析52-54
• 3．3 我國(guó)天然氣發(fā)電的前景分析54-55
• 3．3．1 我國(guó)天然氣資源及進(jìn)口情況54
• 3．3．2 華北地區(qū)利用天然氣發(fā)電前景分析54
• 3．3．3 東南沿海利用天然氣發(fā)電的前景54-55
• 3．4 我國(guó)關(guān)于修建天然氣發(fā)電廠的論證結(jié)果55-57
• 3．4．1 1995年殼牌（大中華）集團(tuán)的研究結(jié)論55-56
• 3．4．2 中國(guó)海洋石油總公司的研究結(jié)論56-57
• 3．4．3 國(guó)家電力公司的研究意見(jiàn)57
• 3．5 結(jié)論57-59
• 第四章 總結(jié)59-60
• 4．1 本文所做的工作59
• 4．2 今后的工作設(shè)想59-60
• 附錄A60-61
• 參考文獻(xiàn)61-70
• 致謝70

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