基于分位數(shù)的CVaR方法在水電多風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用

【摘要】：提出了一種基于分位數(shù)的條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)方法,以各期CVaR的絕對(duì)偏差加權(quán)和最小為目標(biāo)函數(shù)建立數(shù)學(xué)模型,針對(duì)水電在上網(wǎng)競(jìng)價(jià)過程中面臨的電價(jià)、來水、需求等各類營銷風(fēng)險(xiǎn),在蒙特卡羅模擬條件下,給出相應(yīng)的發(fā)電收益率表達(dá)式,對(duì)模型進(jìn)行擴(kuò)展。該模型可同時(shí)應(yīng)用于計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)電量時(shí)間分解和空間分配計(jì)算,以完全市場(chǎng)模式下水電廠年發(fā)電量在各月多個(gè)市場(chǎng)中的分解為例,說明該風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的可行性和實(shí)用性。 【作者單位】： 四川省電力公司通信自動(dòng)化中心 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院 四川省電力公司通信自動(dòng)化中心 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院
【關(guān)鍵詞】： 電力市場(chǎng) 多期投標(biāo)組合 多風(fēng)險(xiǎn)分析 分位數(shù) 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
【基金】：國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)資助項(xiàng)目(2004CB217905)~~
【分類號(hào)】：TM731
【正文快照】： 0引言電力市場(chǎng)環(huán)境下,水電廠要綜合水電的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)特性,考慮上網(wǎng)競(jìng)價(jià)過程中的各種不確定性因素,在多個(gè)時(shí)段和多個(gè)市場(chǎng)中對(duì)發(fā)電量進(jìn)行分解和分配,該優(yōu)化調(diào)度過程稱為多期投標(biāo)組合。這種電量的時(shí)空分布計(jì)算常常呈現(xiàn)多期風(fēng)險(xiǎn),即動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于發(fā)電企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)決策問題,國內(nèi)外的

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