哪位曾經(jīng)遼石化的前輩指點一下石油儲運怎么樣 出來到底一天到晚做什么 工作的具體狀況

【專家解說】：前中國是繼美國和日本之后的第三石油消費大國，供給量和需求量之間缺口巨大，現(xiàn)在進口量已超過消費量的１／３。由于石油的戰(zhàn)略重要性及其儲量分布的不均衡性，世界油價經(jīng)常處于動蕩之中。這給我國的石油工業(yè)帶來了很大的價格風險，進而威脅著我國的經(jīng)濟穩(wěn)定和能源安全。如何防范和規(guī)避國際油價大幅波動帶給我們的風險是一個值得研究的問題，本文將就這一問題展開討論。 一、國際油價波動有一定可預測性 國際石油市場價格波動非常頻繁。以歐洲布倫特石油價格為例，１９９７年１月是２３．４美元／桶，結(jié)果到１９９９年２月就下降到１１．９美元／桶。之后，從１９９９年３月開始反彈并一路攀升，２０００年８月以來突破３０美元／桶，最高時達到３７．６１美元／桶。在２００１年＂９．１１事件＂發(fā)生后，油價迅速上竄至３０美元／桶以上。但是，短短幾天之內(nèi)，油價迅速下滑，降至１９．８７美元／桶，到１０月份再創(chuàng)歷史新低，達到１９．０７美元／桶。２００２年中東地區(qū)局勢緊張，石油價格一路走高，到２００３年３月石油價格最高達３５美元／桶。２００３年５月份又降到２４美元／桶，到目前石油價格呈緩慢上升趨勢，２００４年１月２０日的價格是３２．１８美元／桶。 石油價格波動包括兩層含義：一是價格波動的方向，是漲價了還是跌價了；二是價格波動的程度，是大幅度的價格波動還是微小的價格波動。本文不研究價格波動方向，只研究價格波動程度的規(guī)律，前期波動程度和后期波動程度的關系。后期石油價格減前期石油價格為石油市場收益，本文用市場收益的平方表示石油價格波動的程度。因為是收益的平方，它不表示價格波動的方向，只表示價格波動的程度。市場收益平方越大，說明價格波動越大，帶給市場參與者的風險度就越大。 下面通過具體的石油市場價格數(shù)據(jù)研究石油價格波動的規(guī)律。取１９８７年６月１日到２００４年１月２６日這段時間內(nèi)每周布倫特石油價格數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)來源于美國能源情報署，ｗｗｗ．ｅｉａ．ｄｏｅ．ｇｏｖ），然后可以求得布倫特市場收益，用市場收益平方表示石油價格波動程度。 石油價格波動的一個規(guī)律：集簇性。大的價格波動后面往往跟隨者也是大的價格波動，小的價格波動后面經(jīng)常是小的價格波動。這說明石油價格波動在一定程度上是可以預測的，我們可以應用簡單移動平均方法預測后期的石油價格波動。用石油市場收益平方表示波動程度，收益＝后期價格－前期價格。２００３年１２月８日的價格為３０．５２美元／桶，２００３年１２月１５日的價格為３０．８９美元／桶，２００３年１２月２２日價格為２８．７８美元／桶。則１２月８日到１２月１５日這－－周的波動程度為０．１３７，１２月１５日到２２日這一周的波動為４．４５２，可以預測２２日到３１日這一周的波動性為２．２９５。這－周的實際波動性為２．３１０，預測結(jié)果較為接近實際結(jié)果。 通過對未來波動性的預測，可以在一定程度上預知未來石油市場的波動性。小的市場波動一般對于石油石化企業(yè)影響也較小，企業(yè)可以承受；但是大的市場波動，對企業(yè)的生存與發(fā)展將有較大影響，大的正向波動可能帶給企業(yè)高額的利潤，大的負向波動對企業(yè)來說可能是滅頂之災。為企業(yè)的長遠發(fā)展計，大的市場波動不可不防。 二、石油市場波動風險的規(guī)避 如何采取有效的措施減少國際石油市場價格波動帶來的沖擊，降低企業(yè)經(jīng)營風險，保障企業(yè)正常的商業(yè)利潤，這是國內(nèi)石油石化企業(yè)一直關心的問題。一般說來，企業(yè)的經(jīng)營成本不可能在短期內(nèi)有較大幅度的降低，相對來說，規(guī)避價格波動風險最直接最有效的手段就是通過石油期貨進行套期保值。雖然目前國內(nèi)尚無石油期貨，只有少數(shù)企業(yè)在利用境外期貨進行套期保值，但是應當認識到，套期保值是降低國際石油價格風險的必要工具，也是石油生產(chǎn)和煉制石油企業(yè)面對國際競爭必須邁出的一步。 期貨市場具有規(guī)避價格波動風險的功能，為生產(chǎn)經(jīng)營者回避、轉(zhuǎn)移或者分散價格風險提供了一種有效的手段，這也是期貨交易不斷得以發(fā)展的主要原因。石油期貨自１９７８年產(chǎn)生以來，至今已有２５年的發(fā)展歷程。在這段時間，隨著國際石油價格的跌宕起伏，石油期貨也得到了迅速發(fā)展，已成為全球期貨市場最大的商品期貨品種。 期貨市場套期保值之所以能有助于規(guī)避現(xiàn)貨價格波動風險，是因為期貨市場上存在兩個基本經(jīng)濟原理： １．同種商品的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致。 現(xiàn)貨市場與期貨市場雖然是兩個各自獨立的市場，但由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一時空內(nèi)，會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同。套期保值就是利用這兩個市場上的價格關系，分別在期貨市場和現(xiàn)貨市場作方向相反的買賣，取得在一個市場上虧損、在另一個市場上盈利的結(jié)果，以達到鎖定價格波動風險的目的。 ２．現(xiàn)貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致。 期貨交易的交割制度，保證了現(xiàn)貨市場價格與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致。按規(guī)定，商品期貨合約到期時，必須進行實物交割。到交割時，如果期貨價格高于現(xiàn)貨價格，就會有套利者買入低價現(xiàn)貨，賣出高價期貨，實現(xiàn)盈利。這種套利交易最終使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致。 正是上述經(jīng)濟原理的作用，使得期貨套期保值功能能夠起到為商品生產(chǎn)經(jīng)營者最大限度地降低價格風險的作用，保障生產(chǎn)、加工、經(jīng)營活動的穩(wěn)定進行。 石油業(yè)務的套期保值是在期貨市場買進或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約而補償因現(xiàn)貨市場價格不利變動所帶來的實際損失。也就是說，套期保值是以規(guī)避現(xiàn)貨價格風險為目的的期貨交易行為。國際石油市場價格波動越大，投機活動就越活躍，套期保值者就可以將自己難以承受或不愿承受的風險分攤到眾多的投機者身上。因此，恰當?shù)乩檬推谪浭袌龅奶灼诒Ｖ到灰卓梢栽诤艽蟪潭壬蠝p少因國際油價波動所引起的不良后果。 當然，期貨市場畢竟是不同于現(xiàn)貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響。因而，石油期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與石油現(xiàn)貨價格完全一致，加之期貨市場上有規(guī)定的交易單位，兩個市場操作的數(shù)量往往不盡相等，這就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風險。但這種風險相對于石油現(xiàn)貨市場的風險來說要小的多。 /mg乖乖 回答采納率:43.6% 2008-09-11 23:14 檢舉 論我國石油企業(yè)的定位及對策 摘要：中國加入WTO后．石油工業(yè)將面臨復雜的國際政治．經(jīng)濟和競爭激烈的市場環(huán)境。在機遇與挑戰(zhàn)并存的背景之下．我國石油工業(yè)必須順應世界經(jīng)濟一體他的發(fā)展要求．綜合考慮各種因素，找準自己的位置?采取有針對性的戰(zhàn)略對策?加快我國石油工業(yè)的發(fā)展。 關鍵詞：入世，石油工業(yè)，定位，對策