統(tǒng)計模型在國際原油價格預測及天然氣定價中的應用

【摘要】：本文簡要分析了影響國際原油價格變動的因素以及現(xiàn)有的國際原油價格預測模型，并概述國際天然氣定價機制、我國現(xiàn)行的兩種天然氣定價機制，并闡述了我國天然氣定價機制改革的目標和方向。 本文選用國際原油美國西德克薩斯輕質原油現(xiàn)貨月度價格時間序列建立國際油價預測模型。采用1986年6月至2012年4月國際原油現(xiàn)貨月度價格時間序列作為訓練集建立國際油價預測模型，對2012年5月至2013年3月數(shù)據測試模型預測結果。主要采用時間序列分析的方法建立國際油價預測模型：季節(jié)-諧波預測模型、EGARCH模型、指數(shù)平滑模型。分別闡述三種模型預測原理，在實證分析部分分別采用三個模型對訓練集數(shù)據建立模型，并通過比較預測平均絕對百分比誤差和均方誤差，比較三個模型的預測效果，得到季節(jié)-諧波預測模型預測效果較好的結論。 建立天然氣價格與可替代能源上海燃料油現(xiàn)貨價格掛鉤的定價機制。運用季節(jié)-諧波預測模型對2013年4月至2015年12月國際原油美國西德克薩斯現(xiàn)貨月度價格進行預測。采用多項式滯后模型對國際原油現(xiàn)貨價格與上海燃料油現(xiàn)貨價格進行擬合，得到擬合多項式滯后模型后，在預測得到的國際原油現(xiàn)貨價格基礎上對2013年4月至2015年12月上海燃料油現(xiàn)貨價格進行預測，并根據等熱值換算方法，將上海燃料油現(xiàn)貨價格換算為等熱值的天然氣價格，并進行一定比例折算得到與可替代能源上海燃料油現(xiàn)貨價格掛鉤的天然氣價格。分別比較采用不同定價機制的天然氣價格，對我國現(xiàn)行天然氣定價機制存在問題進行說明。 建立與汽油出廠價掛鉤的天然氣定價機制。將汽油出廠價等熱值換算后進行一定比例換算，再減去壓縮天然氣的壓縮費用得到天然氣的價格。分別比較不同定價機制下的天然氣價格，包括與可替代能源上海燃料油現(xiàn)貨價格掛鉤的天然氣定價機制、與汽油出廠價掛鉤的天然氣定價機制、我國現(xiàn)行的“成本加成法”天然氣定價機制、廣西、廣東天然氣價格改革試點的定價機制進行對比。探求天然氣定價機制改革的方向和目標。 【關鍵詞】：季節(jié)-諧波 EGARCH 指數(shù)平滑 國際油價 天然氣定價
【學位授予單位】：清華大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F416.22;O212.1;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 緒論7-11
• 1.1 研究背景7-8
• 1.2 國際原油價格的預測8-9
• 1.3 統(tǒng)計模型在國際原油價格預測中的應用9
• 1.4 本文結構9-11
• 第2章 影響原油價格的因素分析11-15
• 2.1 國際主要的基準原油種類11
• 2.2 影響原油價格因素11-13
• 2.3 天然氣定價機制概述13-14
• 2.4 本文研究方法14-15
• 第3章 預測模型原理15-21
• 3.1 季節(jié)——諧波預測模型15-18
• 3.1.1 季節(jié)調整15-16
• 3.1.2 譜分析方法16-18
• 3.2 EGARCH 模型概述18-19
• 3.2.1 ARCH 模型18
• 3.2.2 GARCH 模型18-19
• 3.2.3 EGARCH 模型19
• 3.3 指數(shù)平滑模型19-21
• 第4章 實證分析21-33
• 4.1 基于季節(jié)——諧波模型的月度原油價格預測21-28
• 4.1.1 數(shù)據來源21-22
• 4.1.2 季節(jié)因素調整22-24
• 4.1.3 季節(jié)調整后時間序列回歸分析24-25
• 4.1.4 殘差序列譜分析25-26
• 4.1.5 對季節(jié)調整后序列進行擬合26-27
• 4.1.6 季節(jié)因子調整27-28
• 4.2 基于 EGARCH 模型的月度原油價格預測28-31
• 4.3 基于指數(shù)平滑技術的月度原油價格預測31
• 4.4 幾種預測方法比較31-33
• 第5章 天然氣定價機制33-38
• 5.1 基于上海燃料油價格的天然氣定價機制33-36
• 5.2 不同定價機制天然氣出廠價對比36-38
• 第6章 總結展望38-39
• 6.1 結論總結與啟示38
• 6.2 研究局限及下一步改進方向38-39
• 參考文獻39-40
• 致謝40-42
• 個人簡歷、在學期間發(fā)表的學術論文與研究成果42

您可以在本站搜索以下學術論文文獻來了解更多相關內容

國際油價預測之新思想——分時間段類型研究    鄧美玲;

國際原油價格預測因素探討    胡蓉,呂寧

國際原油價格分析預測初探    肖鵬煥,胡美霞,劉小平,趙慶華,范孟珍

油價預測理論初探    楊青,魯玉珍

基于灰色系統(tǒng)理論的國際石油價格預測方法    胡國松;馮雪梅;

經濟學中的貝葉斯模型    唐燕玉

磨損隨機過程建模及實例分析    劉勤;李娟;劉英;

納米CuO對鎢系延期藥熱性能及燃燒性能的影響    黃寅生;崔晨晨;李錦濤;劉杰;臧小為;段進軍;

小型拖網漁船主要參數(shù)統(tǒng)計分析    任玉清;孫文志;姚杰;鄭中義;

利用成像測井資料標定常規(guī)測井資料裂隙發(fā)育參數(shù)的方法研究    肖麗,范曉敏

Lissajous曲線擬合法評估編碼器細分誤差    劉漢平;馮長有;丁林輝;

GPS接收機內噪聲水平的評價與檢測方法    戴水財;朱建軍;張學莊;唐利民;

國際石油價格波動分析    李優(yōu)樹

端到端推測網絡路徑上的數(shù)據包轉發(fā)優(yōu)先級    呂國晗;李星;陳焰;

基于最小二乘法的流長度分布估計方法    劉衛(wèi)江;龔儉;丁偉;程光;

河南省國民經濟與公路交通發(fā)展趨勢預測及相關性分析    張淑紅;元秀林;

公路交通量季節(jié)變動指數(shù)的測定方法    張淑紅;元秀林;

小型拖網漁船主要參數(shù)統(tǒng)計分析    任玉清;孫文志;董暉;耿希軍;姚杰;

節(jié)理產狀分組的k均值聚類分析及其分組結果的費歇爾分布驗證法    孫憲春;萬力;蔣小偉;

戰(zhàn)爭的階段性對國際石油價格的影響分析    王書平;李金山;李建平;陳建明;

模糊數(shù)學在食品感官評價質量控制方法中的應用    霍紅;

直接電解兩步法處理硫化氫廢氣的研究    周繼紅

支持精細農業(yè)實踐的農田空間分布信息處理的方法與試驗研究    劉剛

因特網流量建模及其在網絡仿真中的應用研究    伍春華

企業(yè)財務危機問題研究    王今

兩類差別定價方法的理論拓展及應用研究    陳紹剛

新型聚羧酸系減水劑的合成及其性能研究    李崇智

基于智能模型庫的石化企業(yè)SDSS研究    張亞光

水庫洪水資源化調度關鍵技術研究    劉攀

石油市場風險管理理論與方法研究    劉存柱

油價系統(tǒng)模擬及石油企業(yè)的最優(yōu)策略    劉志斌

網絡位置、吸收能力對企業(yè)創(chuàng)新績效的影響研究    鄭林英

大連市海水入侵系統(tǒng)動力學研究    夏楠

智能清掃機器人地圖創(chuàng)建及創(chuàng)建中的關聯(lián)算法研究    楊大偉

白蛋白共振能量轉移探針的設計、合成及表征    廖娟

國際油價波動對中國經濟影響的SVAR模型分析    楊東偉

國際原油價格形成機制與波動因素分析    郭琦

國際石油期貨價格預測的小波-Kalman濾波混合方法    范雯

國際石油價格波動與中國股票市場的相關性研究    魯文麗

鐵路貨運調車機車布局與運用優(yōu)化研究    郭頌章

基于雙層復雜網絡投機者心理預期對原油現(xiàn)貨價格的影響    徐華

對油價預測的幾點再認識    于民

國際油價何去何從?——歐佩克的增產與油價前景    單衛(wèi)國

國際油價波動長周期現(xiàn)象探討    蒲志仲;

城市競爭力指標的構建與應用——以江蘇省地級城市為例    寧德春,龍如銀

國際石油價格短期影響因素的實證分析    殷曉紅;陳紅;

影響未來國際油價變化的幾個因素    陳江生

國際油價高位震蕩及其影響分析    余建華;

石油價格研究綜述    焦建玲,范英,魏一鳴

油價結構與奇異性分析    梁強;范英;魏一鳴;

上海期貨交易所期貨價格有效性的實證檢驗    華仁海,仲偉俊

我國糧食期貨價格發(fā)現(xiàn)功能的交叉譜實證研究    馬正兵

鋅期貨價格與現(xiàn)貨價格互動關系實證研究    徐斌;

期貨與現(xiàn)貨價格的動態(tài)關系——基于滬市期貨交易所銅鋁的實證分析    佟孟華;楊竹莘;王麗娜;陳傳秀;

我國銅期貨市場有效性的實證檢驗    孫亞麗;鄭俊;

天然氣定價機制改革勢在必行    陳汝玉;

用帶時序子模塊的系統(tǒng)動力學模型預測Brent原油價格    李紅軍,范玉妹,程蕾

中國小麥期貨市場期現(xiàn)貨價格關系研究    胡宇;周宏;

我國期貨價格與現(xiàn)貨價格的相關性分析——以銅和棉花為例    程淑芳;單鳴雷;

電量電價建模方法述評    柳江;馬超群;

基于線性和非線性格蘭杰檢驗的碳交易市場期現(xiàn)貨價格關系研究    高瑩;李自然;齊曉楠;

塑料期貨與現(xiàn)貨投資成功之道    崔科增;

國際液化天然氣(LNG)市場供需狀況分析    葉錦業(yè);林苗;

訂單農業(yè)履約困境的根源及發(fā)展方向——基于黑龍江省某企業(yè)“期貨+訂單”的實踐    徐雪高;

我國糧食交易方式創(chuàng)新研究    高鐵生;

新舊花接軌下的鄭棉期貨市場    李亞欣;

發(fā)揮期貨市場作用 促進棉花產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展    劉全義;

投機對上海燃料油期貨價格的影響分析    趙茜;王書平;孟繁君;

香港恒生指數(shù)期貨價格發(fā)現(xiàn)功能的實證分析    姚榮輝;畢沙沙;

滬深300指數(shù)與股指期貨日內價格發(fā)現(xiàn)機制的研究    何平;周依靜;

天然氣定價機制引熱議    實習記者 呂海波

蘭州：天然氣定價會未開漲價已“預設”    記者 康勁

天然氣定價機制：增加透明度是關鍵    本報記者 徐偉　王月金

天然氣定價改革進行時    陳其玨

中國應爭取天然氣定價權    美國洲際交易所集團ICE大中國區(qū)的董事總經理 黃杰夫

業(yè)界吁提高中國天然氣定價話語權    王秀強

中國天然氣定價機制亟須改革    華南理工大學教授 博士生導師 華南理工大學天然氣利用研究中心主任 華賁

蘭州市居民用天然氣定價聽證會舉行    記者 牛彥君

能源價格改革鎖定天然氣 “雙軌制”將終結    羅乾

改革天然氣定價,透明是關鍵    廈門大學中國能源經濟研究中心 長江學者特聘教授 林伯強

鐵礦石現(xiàn)貨價格波動特征分析    王建輝

現(xiàn)貨價格波動下原材料最優(yōu)采購決策研究    吳橋

外部多空事件對股指現(xiàn)貨與期貨間價格關聯(lián)性影響與實證研究    蘇樂生

基于撮商機制的DRAM現(xiàn)貨協(xié)商交易模型及其系統(tǒng)研究    黃柏翔

中國期貨市場的功能研究    趙繼光

中國玉米期貨市場微觀結構與信息溢出效應研究    陳繼兵

我國糧食期貨市場與現(xiàn)貨市場價格關系的研究    王川

鐵礦石市場價格機制研究    董方軍

玉米期貨市場對新疆玉米產業(yè)保障作用研究    王軍

石油期貨市場風險問題研究    賀晉兵

統(tǒng)計模型在國際原油價格預測及天然氣定價中的應用    趙沙

我國天然氣定價機制的研究    楊晶晶

中國天然氣定價的社會福利分析    蔣秋菊

我國天然氣定價機制中的政府角色研究    郭英

廣州燃氣集團管道天然氣定價模式的改進研究    李俊

我國農產品期貨交易對現(xiàn)貨價格波動性影響的研究    楊楠

股指期貨與現(xiàn)貨聯(lián)動機制研究及風險分析    李更

中國金屬商品期貨和現(xiàn)貨價格關系研究    鄭滋潤

WTI期貨價格與現(xiàn)貨價格關系實證研究    張海永

原油價格預測及其波動對航運業(yè)影響分析    謝思洋