計及動態(tài)一致性風(fēng)險度量的水電短期優(yōu)化調(diào)度

【摘要】：發(fā)電量的多期投標(biāo)組合是一個動態(tài)的優(yōu)化問題,決策過程中常常呈現(xiàn)多期風(fēng)險,因而對風(fēng)險的度量也應(yīng)該是動態(tài)的。條件風(fēng)險價值(conditional value at risk,CVaR)是一種靜態(tài)一致性風(fēng)險度量,不適用于對發(fā)電量的時間分解進(jìn)行多期風(fēng)險評估。該文提出一種動態(tài)一致性風(fēng)險度量,考慮風(fēng)險對未來投資收益波動的長期影響,將分位數(shù)作用于靜態(tài)一致性風(fēng)險度量來表征多期風(fēng)險的動態(tài)特征,并采用分位數(shù)回歸的方法,以各期CVaR的絕對偏差加權(quán)和最小為目標(biāo)函數(shù)建立數(shù)學(xué)模型,該模型可同時應(yīng)用于計及風(fēng)險的發(fā)電量時間分解和空間分配計算。以水電廠短期優(yōu)化調(diào)度為例,說明該風(fēng)險度量指標(biāo)的可行性和實(shí)用性。 【作者單位】： 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院
【關(guān)鍵詞】： 電力市場 動態(tài)一致性風(fēng)險度量 分位數(shù)回歸 水電優(yōu)化調(diào)度
【基金】：國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃項(xiàng)目(973項(xiàng)目)(2004CB217905)~~
【分類號】：TM73
【正文快照】： 0引言電力市場環(huán)境下,發(fā)電企業(yè)在制定營銷策略的過程中必須考慮市場、資源、投資、技術(shù)等方面存在的風(fēng)險,其風(fēng)險管理旨在通過識別、衡量和分析風(fēng)險,用經(jīng)濟(jì)的方法綜合處理、有效控制風(fēng)險。近年來,金融領(lǐng)域風(fēng)險管理的理論越來越多地介入到電力市場的研究當(dāng)中。Artzner等在1997

您可以在本站搜索以下學(xué)術(shù)論文文獻(xiàn)來了解更多相關(guān)內(nèi)容

配電側(cè)購電風(fēng)險規(guī)避模型綜述    柏小麗;雷霞;程政;劉通;

綜合環(huán)境保護(hù)及峰谷電價的水火電短期優(yōu)化調(diào)度    韓冬;蔡興國;

計及發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓的梯級水電站短期優(yōu)化調(diào)度    尹永昌;蔡興國;張占安;李現(xiàn)忠;付春梅;

計及風(fēng)險影響的水電廠長期電量優(yōu)化分配    吳薇;劉俊勇;張建明;劉友波;張國芳;王佳佳;

考慮不確定因素的發(fā)電商短期優(yōu)化調(diào)度    吳薇;劉俊勇;張建明;劉友波;張國芳;王佳佳;

計及不確定因素的梯級水電站短期優(yōu)化調(diào)度    翟毅;

考慮多時段CVaR的供電公司購電優(yōu)化模型    吳薇;劉俊勇;

計及不確定因素的梯級水電站短期優(yōu)化調(diào)度    尹永昌;蔡興國;張占安;

穩(wěn)定分布理論下可容許均值–刻度參數(shù)的購電組合模型    譚忠富;王綿斌;謝品杰;張蓉;

采用動態(tài)風(fēng)險管理方法的水電站短期優(yōu)化調(diào)度    劉紅嶺;張焰;蔣傳文;劉雙全;

提高電能效率目的下電網(wǎng)企業(yè)購售電風(fēng)險度量與控制模型    關(guān)勇

動態(tài)風(fēng)險下配電側(cè)的最優(yōu)購電分配模型    柏小麗

梯級水電站短期優(yōu)化調(diào)度建模研究    尹永昌

水火電短期優(yōu)化調(diào)度模型和算法的研究    韓冬

基于條件風(fēng)險方法的含風(fēng)電電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度研究    王靚

計及風(fēng)險的發(fā)電公司最優(yōu)報價策略    馬新順,文福拴,倪以信,劉建新,吳復(fù)立

考慮風(fēng)險約束的發(fā)電公司報價策略研究    馬莉,文福拴,倪以信,吳復(fù)立

構(gòu)造發(fā)電公司最優(yōu)報價策略的機(jī)會約束規(guī)劃方法    馬新順,文福拴,劉建新

基于機(jī)會約束規(guī)劃的發(fā)電商報價策略    高春鳳,江輝,彭建春

一致性風(fēng)險價值及其非參數(shù)方法計算    馬超群,文鳳華,蘭秋軍,劉昆,楊曉光

動態(tài)一致性風(fēng)險度量    何信,張世英,孟利鋒

CVaR風(fēng)險度量模型在投資組合中的運(yùn)用    陳劍利,李勝宏

電力市場中發(fā)電商的風(fēng)險決策    康重慶,白利超,夏清,黃永皓,尚金成,孟遠(yuǎn)景,何南強(qiáng)

蒙特卡羅方法在電力市場短期金融風(fēng)險評估中的應(yīng)用    周浩,康建偉,陳建華,包松

基于機(jī)會約束規(guī)劃的發(fā)電公司競標(biāo)策略    李益國;沈炯;劉西陲;

一個風(fēng)險模型有限時間內(nèi)破產(chǎn)赤字分布    徐懷,唐玲

J_(1N)統(tǒng)計量的優(yōu)化計算    曾建軍;夏慧異;葉仁玉;

Marquardt方法在動物傳染病模型參數(shù)擬合中的應(yīng)用    李盼盼;徐麗;趙成玉;孟曉婷;

壓縮型正態(tài)——伽瑪分布的Bayes統(tǒng)計分析研究    王成軍,何基報

正態(tài)性檢驗(yàn)在教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控中的應(yīng)用    葉仁玉

正態(tài)母體抽樣分布及其應(yīng)用    姚仲明;

線性反饋移位寄存器的改進(jìn)算法及其電路實(shí)現(xiàn)    崔嵬,李承恕

超混沌正交多相碼信號的設(shè)計與優(yōu)選    胡英輝;耿旭樸;鄧云凱;

擬合度檢驗(yàn)在統(tǒng)計調(diào)查與分析中的應(yīng)用    朱遠(yuǎn)程,羅亞非

數(shù)理統(tǒng)計知識在交通仿真中的部分應(yīng)用    張蓉,石建軍,任福田,劉小明

M0nte Carlo法和幾何法的討論和改進(jìn)    邢萬波;周鐘;鞏滿福;

油氣化探研究中干擾排除與異常識別的新方法及其應(yīng)用    張劉平;

考慮風(fēng)險的發(fā)電商優(yōu)化報價學(xué)習(xí)模型    吳江;管曉宏;高峰;孫國基;

基于可信性理論的發(fā)電公司最優(yōu)報價策略    馬新順;

貝葉斯方法在風(fēng)險投資項(xiàng)目決策中的應(yīng)用    寧鵬達(dá);

利用統(tǒng)計方法分析布魯氏菌病的流行特征    李秋麗;夏蔚;張彤;

質(zhì)量績效評價技術(shù)在航空工業(yè)企業(yè)的應(yīng)用研究    汪邦軍;蔣家東;江鎮(zhèn);張進(jìn)明;

一致性風(fēng)險價值及其在中國證券市場的應(yīng)用研究    文鳳華;馬超群;蘭秋軍;任德平;楊曉光;

基于權(quán)值不同置信水平下的多目標(biāo)CVaR模型    孟志青;虞曉芬;蔣敏;莊彬;曾麗萍;

基于條件風(fēng)險值CVaR模型的房地產(chǎn)組合投資的風(fēng)險度量與策略    孟志青;虞曉芬;高輝;蔣敏;

基于全景視覺的移動機(jī)器人同時定位與地圖創(chuàng)建方法研究    王玉全

電力市場條件下的工程和金融風(fēng)險評估及規(guī)避    趙珊珊

粒子濾波算法研究及其在GPS/DR組合導(dǎo)航中的應(yīng)用    宮軼松

激勵政策下發(fā)電企業(yè)可再生能源戰(zhàn)略投資研究    俞萍萍

基于極值理論的金融資產(chǎn)配置研究    張相賢

“兩型電網(wǎng)”發(fā)展建設(shè)評價體系及應(yīng)用研究    施慧

電力經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)決策中不確定性問題的研究    鄭雅楠

非簡單隨機(jī)抽樣下的一些統(tǒng)計推斷問題    吳茗

基于微分方程的生態(tài)數(shù)學(xué)模型統(tǒng)計分析    徐文科

最優(yōu)化方法及其在投資組合中的應(yīng)用    安曉敏

基于一致條件風(fēng)險度量的二階段投資組合模型    楊慧

基于魯棒優(yōu)化的POOL模式下的發(fā)電商自調(diào)度研究    文強(qiáng)

基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用    劉潔玉

多置信水平Worst-case條件風(fēng)險模型及其應(yīng)用    王旭東

A公司年產(chǎn)5000噸超高分子量聚乙烯纖維財務(wù)分析及風(fēng)險控制    李標(biāo)實(shí)

萊蕪LC電廠2×3000MW項(xiàng)目可行性研究    譚樂清

幾種統(tǒng)計分析方法在化探數(shù)據(jù)處理中的應(yīng)用    趙博

基于蒙特卡羅法的ZH火電項(xiàng)目投資風(fēng)險研究    程海洲

數(shù)據(jù)挖掘在熱軋板帶質(zhì)量預(yù)測中的應(yīng)用    鄭楊元

線性模型中幾種模型條件對統(tǒng)計結(jié)果的影響    孔楊

談企業(yè)文化建設(shè)    劉秋華,鄭垂勇

決策是企業(yè)管理的首要職能    劉秋華

VaR在投資組合應(yīng)用中存在的缺陷與CVaR模型    林輝,何建敏

人工免疫算法在水電機(jī)組優(yōu)化組合中的應(yīng)用    李茂軍;

微增動態(tài)規(guī)劃在電力系統(tǒng)火電機(jī)組最優(yōu)組合中的應(yīng)用    周任軍,申文偉

電力系統(tǒng)負(fù)荷的分形特性研究    李天云,劉自發(fā),戴展波,關(guān)信

基于分形理論的電力系統(tǒng)負(fù)荷幾何特性研究    胡屏,柏軍,蘭華,郭佩英,王鵬

大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)條件下的電力系統(tǒng)調(diào)度    孟祥星;王宏;

市場環(huán)境下水電運(yùn)營方式的探討    張玉山,李繼清,紀(jì)昌明,王麗萍

基于隨機(jī)模擬粒子群算法的含風(fēng)電場電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度    江岳文;陳沖;溫步瀛;

產(chǎn)品市場潛力強(qiáng)度與長程記憶力研究    李翔;楊淑霞;喬艷芬;

機(jī)會約束規(guī)劃在輸電系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用研究    楊寧

市場環(huán)境下電力產(chǎn)業(yè)中的交易問題及相關(guān)優(yōu)化模型研究    李曉軍

含風(fēng)電場的電力系統(tǒng)動態(tài)經(jīng)濟(jì)調(diào)度問題研究    周瑋

條件風(fēng)險價值（CVaR）在投資組合理論中的應(yīng)用研究    鞏前錦

基于機(jī)會約束規(guī)劃的發(fā)電公司的風(fēng)險報價    高春鳳

基于分形理論的電力負(fù)荷特性研究及預(yù)測    喬艷芬

風(fēng)力發(fā)電對電網(wǎng)的影響研究    刁瑞盛

一類隨機(jī)機(jī)會約束規(guī)劃的算法及應(yīng)用研究    麻倩倩

區(qū)域性電力市場與大用戶直購電研究    陳劍萍

上網(wǎng)電價波動風(fēng)險分析    袁磊

電力市場環(huán)境下大用戶直購電管理模式及實(shí)施方案研究    趙建平

水火電短期優(yōu)化調(diào)度模型和算法的研究    韓冬

計及發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓的梯級水電站短期優(yōu)化調(diào)度    尹永昌;蔡興國;張占安;李現(xiàn)忠;付春梅;

大規(guī)模風(fēng)能開發(fā)的動態(tài)模型及關(guān)鍵影響因素分析    趙文會;謝品杰;侯建朝;施泉生;

基于互補(bǔ)機(jī)制的水火電力系統(tǒng)短期節(jié)能發(fā)電調(diào)度    杭乃善;郭小璇;鄭斌;李璨;楊秀菊;

考慮不確定因素的發(fā)電商短期優(yōu)化調(diào)度    吳薇;劉俊勇;張建明;劉友波;張國芳;王佳佳;

基于CVaR理論的原油采購策略研究    尤志文;焦建玲;

計及節(jié)能減排的梯級水火電優(yōu)化調(diào)度研究    張曉花;朱昌平;陳星鶯;馬正華;芮鈞;王雪;

區(qū)域電廠節(jié)能調(diào)度及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償分析    高丹;蔣東方;楊承剛;楊志磊;武珍;張海榮;成明;

基于仿電磁學(xué)算法的梯級水電站多目標(biāo)短期優(yōu)化調(diào)度    吳杰康;郭壯志;

采用梯級水電站動態(tài)棄水策略的多目標(biāo)短期優(yōu)化調(diào)度    吳杰康;郭壯志;丁國強(qiáng);

基于模糊機(jī)會約束規(guī)劃的水火電力系統(tǒng)多目標(biāo)隨機(jī)調(diào)度模型    吳杰康;唐力;

節(jié)能減排環(huán)境下電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險控制方法研究    朱柯丁

廠網(wǎng)協(xié)調(diào)模式下流域梯級電站群短期聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度研究    王永強(qiáng)

電網(wǎng)公司購售電優(yōu)化理論及其輔助決策支持系統(tǒng)研究    周健

水電站短期發(fā)電調(diào)度實(shí)用化模型及應(yīng)用研究    馬寧

水火電系統(tǒng)中期優(yōu)化調(diào)度模型與應(yīng)用研究    王靜

梯級水電站短期優(yōu)化調(diào)度建模研究    尹永昌

含風(fēng)電場電力系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)備用的條件風(fēng)險方法研究    范文帥

考慮電力差價合同的發(fā)電廠報價策略研究    張少華,李渝曾,周永興,江峰青

電力市場中的投標(biāo)策略    文福拴,A.K.David

電力市場中風(fēng)險規(guī)避問題的研究(二)——差價合約分析系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)    趙學(xué)順,戴鐵潮,黃民翔

電力市場中的發(fā)電廠投標(biāo)組合策略    任震,黃福全,黃雯瑩,吳杰康

考慮風(fēng)險因素的兩市場購電優(yōu)化分配問題    劉亞安,管曉宏

基于可能性理論的發(fā)電公司最優(yōu)報價策略    楊莉,文福拴,吳復(fù)立,倪以信,邱家駒

計及風(fēng)險的發(fā)電公司最優(yōu)報價策略    馬新順,文福拴,倪以信,劉建新,吳復(fù)立

考慮風(fēng)險約束的發(fā)電公司報價策略研究    馬莉,文福拴,倪以信,吳復(fù)立

有差價合約日前市場中計及風(fēng)險約束的最優(yōu)報價策略    馬新順,文福拴,倪以信,劉建新,吳復(fù)立

基于機(jī)會約束規(guī)劃的輸電系統(tǒng)規(guī)劃方法    楊寧,文福拴

電力市場開放促進(jìn)跨國電網(wǎng)發(fā)展    

陜西加快電力市場的培育和開發(fā)    吳鳴泉,強(qiáng)文

電力市場經(jīng)濟(jì)中加強(qiáng)計量工作的思考    袁福安

電力市場即時信息發(fā)布技術(shù)    方藝,曹榮章,吳軍

電力市場技術(shù)支持系統(tǒng)的構(gòu)成及特點(diǎn)    許洪強(qiáng),荊銘

供電企業(yè)要努力開拓用電市場    金波,方秀珍

美國開放電力市場對燃料供應(yīng)的影響    業(yè)緝

遼寧省電力市場中的負(fù)荷分配方法    王承民,武亞光,張銳,于爾鏗,郭志忠

加大科技投入 拓展電力市場 真誠為“三農(nóng)”服務(wù)    

電力市場下電力公司管理決策信息系統(tǒng)模式    王治華,楊曉梅,李揚(yáng)

電力市場運(yùn)營系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展趨勢    辛耀中;

費(fèi)用流法在計算電網(wǎng)輸電費(fèi)中的應(yīng)用    劉洪波;穆鋼;劉明;

電力市場對地區(qū)電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)的影響    楊松;

電力市場中的福建水電探討    王大光;李虎軍;

我國電力工業(yè)市場化改革的戰(zhàn)略思考    陳天恩;

節(jié)能調(diào)度與經(jīng)濟(jì)調(diào)度的異同分析    鐘寧;

互換交易在電力價格風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究    方軍;張彩慶;黃元生;張竟偉;

利用GIS的輸電規(guī)劃    楊萌;

電力營銷輔助決策支持系統(tǒng)總體框架研究    趙永亮;劉萬福;林海英;趙慶波;曾鳴;

雙邊電力市場網(wǎng)損分?jǐn)偡椒ǖ谋容^研究    莫璐;杜松懷;

印度電力市場透析    李聯(lián)慧

電力市場悄然生變    本報記者 單繼林

加大資源配置力度 加強(qiáng)電力交易管理    記者 王彪

長袖善舞的美國電力市場    記者 任海軍

電力不“荒”    見習(xí)記者 張子魁

電力市場開放大勢所趨    特約作者 林越

中電投海外再探路 收購葡萄牙電力逾2%股權(quán)？    記者 高永鈺

2004：電力市場走勢如何    單繼林

美國PJM電力市場對中國電荒的啟示    程邁越

電力經(jīng)濟(jì)形勢“兩會”民意調(diào)查    蘇偉

電力市場邊際電價預(yù)測與水電廠競價上網(wǎng)模式研究    李郁俠

我國電力市場中市場力的理論與實(shí)證研究    童明光

市場條件下抽水蓄能電站動態(tài)效益的定量評價研究    方軍

基于分量理論的功率分解新方法研究    李偉

中國電力市場績效評價指標(biāo)體系及評價模型研究    李韓房

電力市場穩(wěn)定性研究    盧占會

電力市場中的可靠性理論研究    趙儆

電能質(zhì)量市場體系及若干基礎(chǔ)理論問題的研究    金廣厚

考慮負(fù)荷特性的電壓崩潰及其市場化預(yù)防方法研究    馬瑞

基于市場機(jī)制的電力系統(tǒng)規(guī)劃理論研究    周安石

發(fā)電廠最佳機(jī)組組合與保本競價策略研究    劉光明

電力期貨的運(yùn)用    聶挺

唐山供電公司電力客戶信用評價體系研究    楊立生

電力市場機(jī)制下蒙西電網(wǎng)日發(fā)電計劃的研究    趙瑛

大區(qū)間互供電價與網(wǎng)省電力市場交易關(guān)系的研究    丁聲高

電力市場傳輸管理的研究    劉曉飛

發(fā)電企業(yè)競價上網(wǎng)中的報價研究：初始與成熟電力市場的策略探討    黃海波

河北省電力市場用電分析預(yù)測系統(tǒng)研究    常征

電價形成機(jī)制研究    常家星

關(guān)于電力市場下發(fā)電公司競價策略的研究    聶中