電力市場改革20年后：五大未曾預(yù)見的發(fā)展

　　20年前，有一份很大的驚喜降臨到我的身上。盡管有1983年Joskow和Schmalensee的“電力市場”和1988年Schweppe等人的“現(xiàn)貨電價”的警醒，我還是致力于探索基于市場的電力改革，事實(shí)證明這是一段奇妙的歷程！

　　起初，了解英國電力市場用了我兩年的時間，我認(rèn)為在這個行業(yè)中，市場沒有起到過任何作用。此后，用了兩年的時間了解北歐電力市場，用了三年時間研究美國PJM、加利福尼亞州、得克薩斯州和安然公司的情況，又用了兩年時間了解歐盟前兩個“內(nèi)部市場”以及德國的相關(guān)情況。對于法國的研究，并沒有讓我感到困難。

　　當(dāng)我用了這么多年的時間來研究，并意識到我曾經(jīng)犯錯而且開始得太遲以后，我準(zhǔn)備對歐盟第三個內(nèi)部市場提出建議——為什么有前兩個？我們認(rèn)為歐洲電力市場應(yīng)該（也許）在2014/2015年開始運(yùn)行，我們也知道，這是在繼續(xù)實(shí)現(xiàn)1996年歐盟第一個內(nèi)部市場指令所制定的“舊的”目標(biāo)。這會是旅途的終點(diǎn)還是中間的小憩？

　　我們也知道未來的電力市場與1996年的歐盟市場和1998年的加利福尼亞州市場有著本質(zhì)上的不同。市場僅僅是一種通過處理數(shù)據(jù)和信號來調(diào)整投資者行為的工具，它們不是不可改變：當(dāng)期待不同的結(jié)果或預(yù)見不同的環(huán)境時，可以改變這些工具。

　　20年后的今天，我必須面對五大未曾預(yù)見的發(fā)展，它們并不在這個系統(tǒng)的外圍，而恰恰處于核心位置。它們分別是發(fā)電能源結(jié)構(gòu)、電網(wǎng)中立、市場設(shè)計、市場完整性和雙燃料互補(bǔ)性，下面進(jìn)行詳細(xì)闡釋。

　　第一大未曾預(yù)見的發(fā)展：發(fā)電能源結(jié)構(gòu)

　　從電力改革實(shí)施以來，發(fā)電能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的改變，我確信電力市場的主流正在于此。在那個時候，發(fā)電行業(yè)不同于其他任何類型的自然壟斷行業(yè)， 只是在規(guī)模很小而不能重復(fù)建設(shè)的小范圍市場內(nèi)有壟斷傾向。應(yīng)該允許自由進(jìn)入發(fā)電行業(yè)、自主選擇發(fā)電能源、自主選擇技術(shù)和電廠規(guī)模（除了自由選擇廠址），以改變只能特許發(fā)電的情況。但是這種方式在今天受到了嚴(yán)重質(zhì)疑，固定電價制確立了可再生能源發(fā)電在公共領(lǐng)域的位置，可再生能源優(yōu)先調(diào)度權(quán)減少了其他發(fā)電機(jī)組的市場份額和改變了電價趨勢，從而形成了兩類發(fā)電機(jī)組。一方面，新能源發(fā)電機(jī)組由于固定電價制和優(yōu)先調(diào)度權(quán)而不必承擔(dān)大的容量、電量和價格風(fēng)險；另一方面，“舊”的機(jī)組承擔(dān)了更大的風(fēng)險和不確定性。事實(shí)上，這一點(diǎn)對于歐洲來說，要比正在進(jìn)行頁巖氣革命的美國更重要，美國發(fā)電領(lǐng)域的變革類似于20世紀(jì)90年代英國的基于市場化的煤炭發(fā)電和天然氣發(fā)電。在日本福島核事故發(fā)生前，處于 “復(fù)興”時期的核電正努力尋找進(jìn)入市場的機(jī)會，而如今僅僅是低碳電源的一個選項(xiàng)，以“上下限價格”政策將市場風(fēng)險轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者和公共部門。

　　第二大未曾預(yù)見的發(fā)展：電網(wǎng)中立

　　電網(wǎng)中立的想法是第二大未曾預(yù)見的發(fā)展，雖然有爭議，但是它實(shí)際上是重要的出發(fā)點(diǎn)。

　　我認(rèn)為電網(wǎng)是保留電力行業(yè)壟斷遺骸的“侏羅紀(jì)公園”。電網(wǎng)壟斷將變?yōu)椋菏紫?，電網(wǎng)運(yùn)營與市場運(yùn)營相分離；其次，對各種發(fā)電能源無歧視開放；第三，成本以上網(wǎng)發(fā)電容量為基礎(chǔ)。這樣“不做或不行動”的結(jié)果就是最大限度地降低電網(wǎng)成本，以RPI-X確定電網(wǎng)價格，來看看我們正處于哪個階段。

　　輸配電網(wǎng)是整個行業(yè)向新的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變的核心。首先，必須大量開發(fā)新能源，無論是可再生資源還是頁巖氣，這些新能源必須接入電網(wǎng)。此外，新能源的經(jīng)濟(jì)特征會有所不同，比如投資和建設(shè)期不同、負(fù)荷跟蹤特性不同、爬坡率和調(diào)度特性不同，電網(wǎng)的發(fā)展和運(yùn)營需要適應(yīng)這些新用戶和新的傳輸服務(wù)。如果這種轉(zhuǎn)型必須通過電網(wǎng)投資和電網(wǎng)運(yùn)營才能實(shí)現(xiàn)，那么輸配電價的定價機(jī)制將會改變，新的輸配電價必須與新的“系統(tǒng)需求”相適應(yīng)，也要考慮系統(tǒng)范圍內(nèi)電網(wǎng)定價的一致性——不是在一個控制區(qū)內(nèi)而是在所有的控制區(qū)。電力系統(tǒng)中的地理和技術(shù)變化促進(jìn)了在歐洲大陸范圍內(nèi)相協(xié)調(diào)的輸配電價設(shè)計，此外，需要更多的互動環(huán)節(jié)來協(xié)調(diào)需求響應(yīng)、分布式發(fā)電間歇性成本或爬坡成本和溫室氣體排放。另外，輸電和配電在某種程度上都應(yīng)該成為更加智能的平臺，從而進(jìn)行更深的市場互動。政府應(yīng)該對電網(wǎng)企業(yè)接納更多的新能源和開展創(chuàng)新示范（如離岸電網(wǎng)）給予獎勵。總有一天電網(wǎng)平均運(yùn)營成本會隨著投資成本的增加而增加，過去的低成本、郵票法定價和與發(fā)電能源結(jié)構(gòu)無關(guān)的輸電網(wǎng)可能會逐漸消失。

　　第三大未曾預(yù)見的發(fā)展：市場設(shè)計

　　很顯然，“市場設(shè)計”是五大未曾預(yù)見的發(fā)展之一，它也是最早出現(xiàn)的一個。我記得Bill Hogan曾總結(jié)，十年的改革經(jīng)驗(yàn)表明，由于電力市場結(jié)構(gòu)不完整，市場參與者不能自行設(shè)計電力市場。我認(rèn)為，市場參與者可以在市場關(guān)閉前輕松地交易價格和數(shù)量，但他們無法在事前準(zhǔn)確地同步交易所需的傳輸能力和備用。為解決這些特殊問題，需要一系列步驟來進(jìn)行批發(fā)交易，這些步驟模擬了教科書式市場的簡單報價和需求安排。電力市場實(shí)際上是 “一系列市場”，從預(yù)發(fā)電計劃到日前再到實(shí)時平衡，并分配輸電容量和管理輸電阻塞。

　　完善電力市場意味著要在教科書模式上補(bǔ)充中央?yún)f(xié)調(diào)、部分第三方干預(yù)和市場中介。如果想讓電力成為更易于簽訂合同和交易的同質(zhì)商品，就必須處理好實(shí)際物理流和名義交易合同之間的偏差。20年后的今天，電力市場中的“第三方”協(xié)調(diào)的本質(zhì)和合理數(shù)量仍在討論之中。在如何設(shè)計補(bǔ)充或輔助條約方面、在自由交易方面都有很多爭議，幸運(yùn)的是，這些分歧可能都是合理的。

　　我并沒有真正地預(yù)測市場交易和市場的相互作用在多大程度上取決于決策者批準(zhǔn)的市場安排。即使近十年我忽略了英國電力庫和新電力交易規(guī)則、北歐市場、PJM市場、加利福尼亞州市場、得克薩斯州潮流輸電權(quán)、德國競爭電力交易等電力批發(fā)交易市場，我仍然在研究如何在現(xiàn)有電力控制區(qū)內(nèi)將市場連接起來。是否應(yīng)該將現(xiàn)有市場整合在一個統(tǒng)一的節(jié)點(diǎn)框架內(nèi)？或者只用一個明確或隱含的輸電容量拍賣機(jī)制？或者只在日前范圍內(nèi)？它應(yīng)該是“基于潮流的”還是預(yù)定的“凈傳輸容量”？是否應(yīng)該整合日內(nèi)市場？以一系列固定價格窗口或者連續(xù)的交易？是否應(yīng)該將平衡的范圍擴(kuò)展到相鄰的市場？是建立系統(tǒng)運(yùn)營商各自平衡的“松散”電力庫，還是相對“緊密”的跨區(qū)平衡系統(tǒng)？但是所有這些并沒有告訴我們是否要（或者如何）重新設(shè)計一個基于理性算法的繼承過去成果的新的市場。

　　第四大未曾預(yù)見的發(fā)展：市場完整性

　　如何保護(hù)市場完整性是第四大未曾預(yù)見的發(fā)展，我最初的信條是一個“足夠好”的發(fā)電結(jié)構(gòu)是市場競爭的必要前提條件，為什么要建立一個在結(jié)構(gòu)上不可能引入競爭的市場？在20世紀(jì)90年代的英國和如今的法國這都是一個關(guān)鍵的問題。達(dá)成的“共識”是一個神奇的數(shù)字：市場中有五個及以上的競爭者，且每個競爭者的市場份額小于或等于20%，這也是赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）和SCP理論即“結(jié)構(gòu)-行為-績效”理論中的常識。加利福尼亞州危機(jī)中，聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC）一味堅持其對于HHI的偏見讓人們看到了難以接受的缺陷。F.Wolak等人表明，應(yīng)用更準(zhǔn)確的市場力定義和更先進(jìn)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“新產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)”能夠識別市場力是如何在電力市場中行使的。

　　然而，在市場操縱方面還是有很多問題。首先，如何處理安然公司和其他公司在金融市場上的欺詐行為，如何阻止他們從內(nèi)部破壞市場？如果不能保證電力市場的事前透明度和完整性，那么怎么能依靠這些市場來連接物理（如機(jī)組組合、調(diào)度、輸電分?jǐn)偤妥枞芾恚┖徒鹑诮灰祝ㄈ鐑r格套利、投資組合、風(fēng)險管理、金融輸電權(quán)等）？如今我們?nèi)匀皇窃?ldquo;火災(zāi)報警”監(jiān)控策略方面更有經(jīng)驗(yàn)，即對現(xiàn)有市場行為的事后分析，而在“警察巡邏”策略方面經(jīng)驗(yàn)很少，即如何在事前預(yù)防操縱或犯罪。事前和事后策略的一個明顯聯(lián)系是如何構(gòu)想定義和收集數(shù)據(jù)，如何建立數(shù)據(jù)庫體系結(jié)構(gòu)和語言，如何篩選工具，如何建立市場模型和開發(fā)軟件。另外，我們對于“單一市場”的監(jiān)控更有經(jīng)驗(yàn)，但是否充分實(shí)現(xiàn)了跨境和跨市場監(jiān)控？另一個關(guān)鍵問題是如何管理市場監(jiān)控、市場調(diào)查和市場定位之間的循環(huán)，我們是否真的知道如何準(zhǔn)確地修復(fù)那些細(xì)節(jié)上的缺陷？

　　第五大未曾預(yù)見的發(fā)展：雙燃料互補(bǔ)性 

　　對于第五大未曾預(yù)見的發(fā)展，還有很多候選對象，我選擇的是天然氣和電力市場的協(xié)同設(shè)計。雙燃料概念的使用已經(jīng)超過十年，用以定義一種特定的市場策略，即供應(yīng)者向消費(fèi)者同時提供天然氣和電力。我很清楚“雙燃料競爭”開始于英國，當(dāng)時雙燃料市場尚未達(dá)到均衡狀態(tài)，天然氣和電力公司開始相互融合。

　　我一直認(rèn)為天然氣和電力是不同的能源，就像天然氣和石油一樣，它們只是在定價上有一定的關(guān)聯(lián)性。如今，隨著天然氣發(fā)電越來越多，它們越來越成為互補(bǔ)商品。每天每時都要決定是在市場上銷售天然氣，還是將天然氣用來發(fā)電，這增加了天然氣和電力在短期市場和跨區(qū)市場上的關(guān)聯(lián)性和互補(bǔ)性。我沒有過多關(guān)注這兩個相關(guān)的批發(fā)市場的復(fù)雜性，如果燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組（CCGT）不帶基荷，而是對間歇性電力系統(tǒng)提供靈活的輔助服務(wù)，又如何適應(yīng)天然氣系統(tǒng)？如何相應(yīng)增加燃料的運(yùn)行靈活性？在美國較為剛性的長期輸氣合同下，CCGT可能愿意簽訂可中斷輸氣合同以保證一定的靈活性，但是不斷增加的CCGT總會超出美國天然氣系統(tǒng)靈活性方面的限制。在歐盟，CCGT越來越多地用于平衡可再生能源間歇性帶來的每日每時的電量波動，這些機(jī)組給系統(tǒng)提供了更多的靈活性，尖峰時刻也能及時響應(yīng)。 在這種情況下，如何調(diào)整整個天然氣系統(tǒng)為CCGT提供靈活性？如何得到非常靈活的供氣合同、輸氣合同和適當(dāng)?shù)臋C(jī)制來管理不可預(yù)見（從而帶來不平衡）的日內(nèi)和實(shí)時情況？當(dāng)天然氣也是主要燃料從而也是主要的物理和經(jīng)濟(jì)約束時，如何在跨境的不同市場安排天然氣和電力的生產(chǎn)和運(yùn)輸以實(shí)現(xiàn)電力平衡？

　　第六選項(xiàng)？

　　其他未曾預(yù)見的發(fā)展也可能取代前述五項(xiàng)，包括零售市場的演變。Little-child不斷提醒我們“零售市場”難以預(yù)見，在1989年英國“電力白皮書”引起行業(yè)巨變時就可以看出端倪。還有人會認(rèn)為另一個選項(xiàng)是在電網(wǎng)和發(fā)電投資之間的循環(huán)方面實(shí)施激勵性的管制以改善這方面的績效。許多人認(rèn)為目前的RPI-X和基于績效的管制在計劃、數(shù)量、技術(shù)和選址等方面沒有充分協(xié)調(diào)可再生能源發(fā)電所帶來的輸電容量需求，他們認(rèn)為，電網(wǎng)投資和發(fā)電投資這兩個過程并不充分符合現(xiàn)有的“激勵性管制方案”。有人認(rèn)為電網(wǎng)投資只需要“跟隨”發(fā)電商和供應(yīng)商的決定；就像“開放的季節(jié)”計劃中天然氣的做法。然而，電力投資是不同的，CCGT電廠、風(fēng)電場和光伏電站的投資期比電網(wǎng)投資期短好幾倍。雞和蛋不能簡單地畫等號。

　　還有人會認(rèn)為另一個選項(xiàng)應(yīng)該是全新的、重新定義的方案和概念，以提供更靈活更可靠的能源服務(wù)，更強(qiáng)的激勵低碳發(fā)電投資的信號。他們認(rèn)為典型的電力庫和電力交易中心不再是能夠促進(jìn)電力系統(tǒng)發(fā)展的關(guān)鍵市場。

　　我相信大家對上述清單都有自己的傾向，對我而言，可以明確的是在電力工業(yè)中應(yīng)用“市場制度結(jié)構(gòu)”（R.Coase）是可行的，但是要求很高。只有很少的途徑能讓市場趨于完美，不完美的市場解決其自身缺陷的過程更具創(chuàng)造性、更緊張和更驚喜。不管上述哪種不可預(yù)見的發(fā)展，傳達(dá)的主要信息都是，不完美的市場不能完美地處理一切。在實(shí)踐中，我們只選擇一組有限的問題，試圖找到所有可行的解決方法，Williamson稱此為“可補(bǔ)救準(zhǔn)則”。應(yīng)該承認(rèn)，盡管初始設(shè)計在我們的腦海里是合理的，但它們無法解決所有問題，不能忽視的是有限的理性及無限的市場錯誤和發(fā)現(xiàn)錯誤的過程。

　　無論在電力市場的開始，還是在這一天的結(jié)束，都無法設(shè)計出一個完美的、滴水不漏的市場，總是有很多未解決的問題。然而，如果仔細(xì)選擇應(yīng)該略去哪些問題，不可預(yù)見的問題就會較少。（吉恩-米歇爾•格萊夏特）