惠海龍：電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行關(guān)鍵點(diǎn)解讀

電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行關(guān)鍵點(diǎn)解讀

今年早期出臺(tái)的中發(fā)[2015]9號(hào)文件明確提出了推進(jìn)構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體系，建立相對(duì)獨(dú)立、規(guī)范運(yùn)行的電力交易機(jī)構(gòu)，形成公平規(guī)范的市場(chǎng)交易平臺(tái)。近日中央又出臺(tái)一系列9號(hào)文電改的配套文件，對(duì)深化電力改革和具體實(shí)施起到了進(jìn)一步的指導(dǎo)作用。其中一個(gè)配套文件《關(guān)于電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《交易機(jī)構(gòu)》)對(duì)相對(duì)獨(dú)立電力交易機(jī)構(gòu)的組建和規(guī)范運(yùn)行提出了具體意見(jiàn)。

理想情況下，電力交易機(jī)構(gòu)應(yīng)該和電力調(diào)度中心一體化，同時(shí)獨(dú)立于所有的市場(chǎng)主體之外，類(lèi)似于美國(guó)的ISO(Independent System Operator)，才能公平、公正、公開(kāi)地開(kāi)展電力市場(chǎng)建設(shè)。但是根據(jù)中國(guó)的具體國(guó)情，立刻實(shí)現(xiàn)調(diào)度交易中心完全獨(dú)立并不現(xiàn)實(shí)。9號(hào)文和《交易機(jī)構(gòu)》提出相對(duì)獨(dú)立交易機(jī)構(gòu)就反映了改革應(yīng)循序漸進(jìn)的思想，這樣既減少改革的阻力，又在現(xiàn)有的年度計(jì)劃下邁出改革關(guān)鍵的一步。

本文結(jié)合作者在美國(guó)ISO電力市場(chǎng)部門(mén)的多年工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)《交易機(jī)構(gòu)》一文進(jìn)行一些探討解讀，希望能對(duì)國(guó)內(nèi)建立相對(duì)獨(dú)立的交易機(jī)構(gòu)有所幫助。在解讀之前，先簡(jiǎn)單介紹一下美國(guó)ISO調(diào)度交易一體化的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，在此基礎(chǔ)上對(duì)《交易機(jī)構(gòu)》一文進(jìn)行具體解讀。

一、美國(guó)ISO調(diào)度交易一體化運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)

美國(guó)的ISO都是調(diào)度交易一體的市場(chǎng)設(shè)計(jì)，有很多成熟經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。作者以美國(guó)德州ISO(ERCOT)為例，簡(jiǎn)單介紹調(diào)度和市場(chǎng)交易的關(guān)系。

ERCOT各相關(guān)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部門(mén)都隸屬于市場(chǎng)副總裁(Vice President of Commercial Operations)管理，包含市場(chǎng)運(yùn)行、設(shè)計(jì)分析、市場(chǎng)結(jié)算部門(mén)。市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)管理各種市場(chǎng)軟件，提供交易平臺(tái)接受和儲(chǔ)存各種市場(chǎng)報(bào)價(jià)(Offers and Bids)、交易合同 (Trades)、電源運(yùn)行計(jì)劃 (Current Operating Plan)等。ERCOT調(diào)度部門(mén)隸屬于電網(wǎng)調(diào)度和規(guī)劃副總裁(Vice President of Grid Planning & Operations)，調(diào)度同時(shí)也負(fù)責(zé)全電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)模型 (Network Modeling), 故障檢修規(guī)劃(Outage Coordination)和能量管理系統(tǒng) (Energy Management System)。市場(chǎng)副總裁和電網(wǎng)副總裁都匯報(bào)給首席運(yùn)營(yíng)官(Chief Operating Officer, COO)，這種組織關(guān)系反映了調(diào)度和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)既相對(duì)獨(dú)立又緊密相關(guān)的特性。

市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)行金融輸電權(quán)市場(chǎng)CRR(Congestion Revenue Right)和日前市場(chǎng)DAM(Day-Ahead Market)。因?yàn)槎际墙鹑谛允袌?chǎng)，對(duì)系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的要求不高，可獨(dú)立于調(diào)度部門(mén)。調(diào)度的控制中心負(fù)責(zé)運(yùn)行實(shí)時(shí)市場(chǎng)SCED(Security Constrained Economic Dispatch)和可靠性機(jī)組組合RUC(Reliability Unit Commitment)，兩個(gè)軟件和系統(tǒng)的可靠性緊密相連，必須在控制中心24小時(shí)運(yùn)行，依賴調(diào)度員的系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)對(duì)軟件進(jìn)行判斷干預(yù)。

實(shí)時(shí)市場(chǎng)SCED(Security-Constrained Economic Dispatch)設(shè)為每5分鐘自動(dòng)運(yùn)行一次，輸出結(jié)果為每個(gè)發(fā)電機(jī)的基準(zhǔn)出力(base Point)和節(jié)電電價(jià)LMP(Locational Marginal Price)。在兩次SCED中間，調(diào)頻備用(Regulation Reserve)用來(lái)平衡系統(tǒng)瞬時(shí)發(fā)電機(jī)出力和負(fù)荷的偏差。系統(tǒng)調(diào)度員也可根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際情況在5分鐘之間手動(dòng)運(yùn)行SCED，例如這中間的負(fù)荷增長(zhǎng)很快或出現(xiàn)大容量發(fā)電機(jī)故障，調(diào)頻備用使用很多，需要調(diào)度員手動(dòng)運(yùn)行SCED，用正常的發(fā)電機(jī)電量替換已使用的調(diào)頻備用。日前市場(chǎng)DAM出清之后，調(diào)度中心需要運(yùn)行日前和每個(gè)小時(shí)的可靠性機(jī)組組合RUC，同日前市場(chǎng)DAM的金融性機(jī)組組合不同，RUC是物理性機(jī)組組合，在日前機(jī)組上報(bào)各小時(shí)運(yùn)行計(jì)劃COP(Current Operating Plan)基礎(chǔ)上進(jìn)行機(jī)組組合來(lái)滿足負(fù)荷預(yù)測(cè)和預(yù)留備用。SCED和RUC都需要用到市場(chǎng)交易系統(tǒng)的報(bào)價(jià)和其他信息來(lái)進(jìn)行優(yōu)化。

調(diào)度部門(mén)負(fù)責(zé)提供全電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)模型，故障檢修規(guī)劃給市場(chǎng)部門(mén)，因?yàn)樗惺袌?chǎng)都必須考慮全電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)模型和預(yù)想事故。市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)所有市場(chǎng)的設(shè)計(jì)改進(jìn)和結(jié)果分析，雖然調(diào)度中心運(yùn)行SCED和RUC，但是這些軟件涉及優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)影響，一般都是市場(chǎng)部門(mén)進(jìn)行結(jié)果分析，除非涉及系統(tǒng)可靠性需要征求調(diào)度部門(mén)的意見(jiàn)和幫助。相關(guān)的市場(chǎng)運(yùn)行結(jié)果和調(diào)度EMS遙測(cè)數(shù)據(jù)都通過(guò)系統(tǒng)接口傳遞給結(jié)算系統(tǒng)，并由結(jié)算部門(mén)按規(guī)定時(shí)間結(jié)算。涉及實(shí)時(shí)市場(chǎng)軟件SCED的改動(dòng)會(huì)同時(shí)影響調(diào)度和市場(chǎng)部門(mén)，需要兩個(gè)部門(mén)討論協(xié)商，拿出最優(yōu)方案。綜上所述，調(diào)度和市場(chǎng)是既相對(duì)獨(dú)立又密切配合的關(guān)系，缺一不可。

二、關(guān)鍵點(diǎn)解讀

(一)組建相對(duì)獨(dú)立的交易機(jī)構(gòu)

1、職能定位

交易機(jī)構(gòu)不以營(yíng)利為目的，在政府監(jiān)管下為市場(chǎng)主體提供規(guī)范、公開(kāi)、透明的電力交易服務(wù)。交易機(jī)構(gòu)主要有以下職能：負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理;負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易組織，提供結(jié)算依據(jù)和相關(guān)服務(wù)，匯總電力用戶與發(fā)電企業(yè)自主簽訂的雙邊合同;負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體注冊(cè)和相應(yīng)管理，披露和發(fā)布市場(chǎng)信息等。

解讀：這和美國(guó)的ISO公司性質(zhì)一樣，都是非營(yíng)利機(jī)構(gòu)，只有這樣才可以保障交易機(jī)構(gòu)的公平公正。

2、組織形式

將原來(lái)電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)的交易業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開(kāi)，按照政府批準(zhǔn)的章程和規(guī)則組建交易機(jī)構(gòu)。交易機(jī)構(gòu)可以采取電網(wǎng)企業(yè)相對(duì)控股的公司制、電網(wǎng)企業(yè)子公司制、會(huì)員制等組織形式。

解讀：這些組織形式是由中國(guó)的具體國(guó)情所決定的，當(dāng)前電力交易中心都隸屬于電網(wǎng)企業(yè)。美國(guó)ISO采用會(huì)員制，這是交易機(jī)構(gòu)組織形式的最終方向。

3、市場(chǎng)管理委員會(huì)

建立各類(lèi)市場(chǎng)主體組成的市場(chǎng)管理委員會(huì)，按類(lèi)別選派代表組成，負(fù)責(zé)研究討論交易機(jī)構(gòu)章程、交易和運(yùn)營(yíng)規(guī)則，協(xié)調(diào)電力市場(chǎng)相關(guān)事項(xiàng)等。市場(chǎng)管理委員會(huì)實(shí)行按市場(chǎng)主體類(lèi)別投票表決等合理議事機(jī)制，國(guó)家能源局及其派出機(jī)構(gòu)和政府有關(guān)部門(mén)可以派員參加市場(chǎng)管理委員會(huì)有關(guān)會(huì)議。市場(chǎng)管理委員會(huì)審議結(jié)果經(jīng)審定后執(zhí)行，國(guó)家能源局及其派出機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門(mén)可行使否決權(quán)。

解讀：對(duì)此制度深表贊同。市場(chǎng)管理委員會(huì)類(lèi)似美國(guó)ISO的董事會(huì)，董事會(huì)是ISO的最高決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)下屬很多不同類(lèi)別的委員會(huì)，都是由市場(chǎng)主體組成，通過(guò)投票表決，從而維護(hù)市場(chǎng)的公平、公正、公開(kāi)，保障市場(chǎng)主體的合法權(quán)益，充分體現(xiàn)各方意愿。以ERCOT為例，德州政府機(jī)構(gòu)PUCT是ERCOT主管部門(mén)，可以對(duì)ERCOT董事會(huì)的決定行使最終否決權(quán)，這和文中提到國(guó)家能源局及其派出機(jī)構(gòu)和政府有關(guān)部門(mén)的職權(quán)相似。

4、人員和收入來(lái)源

交易機(jī)構(gòu)應(yīng)具有與履行交易職責(zé)相適應(yīng)的人、財(cái)、物，日常管理運(yùn)營(yíng)不受市場(chǎng)主體干預(yù)，接受政府監(jiān)管。交易機(jī)構(gòu)可以向市場(chǎng)主體合理收費(fèi)，主要包括注冊(cè)費(fèi)、年費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)。

解讀：只有人員和收入來(lái)源不受市場(chǎng)主體干預(yù)，交易中心才能真正履行公平公正的交易職責(zé)。ERCOT的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源是根據(jù)用電量向負(fù)荷收取管理費(fèi)，國(guó)內(nèi)的交易中心可以以此模式進(jìn)行參考。

5、與調(diào)度機(jī)構(gòu)的關(guān)系

交易機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易組織，調(diào)度機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)平衡和系統(tǒng)安全。日以內(nèi)即時(shí)交易和實(shí)時(shí)平衡由調(diào)度機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。日前交易要區(qū)別不同情形，根據(jù)實(shí)踐運(yùn)行情況和經(jīng)驗(yàn)，逐步明確、規(guī)范交易機(jī)構(gòu)和調(diào)度機(jī)構(gòu)的職能邊界。

交易機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)規(guī)則，基于安全約束來(lái)編制交易計(jì)劃，用于結(jié)算并提供給調(diào)度機(jī)構(gòu)。調(diào)度機(jī)構(gòu)向交易機(jī)構(gòu)提供安全約束條件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)行安全校核，形成調(diào)度計(jì)劃并執(zhí)行，公布實(shí)際執(zhí)行結(jié)果，并向市場(chǎng)主體說(shuō)明實(shí)際執(zhí)行與交易計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因。交易機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)規(guī)則確定的激勵(lì)約束機(jī)制要求，通過(guò)事后結(jié)算實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任分擔(dān)。

解讀：相對(duì)獨(dú)立的交易機(jī)構(gòu)可以看作一種過(guò)渡模式，相對(duì)當(dāng)前隸屬電網(wǎng)邁出了改革的關(guān)鍵一步。在《交易機(jī)構(gòu)》一文中，交易機(jī)構(gòu)的利益取向沒(méi)有問(wèn)題，但該模式容易導(dǎo)致責(zé)任不易劃清，運(yùn)營(yíng)效率沒(méi)辦法保證。交易機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)完全依賴調(diào)度機(jī)構(gòu)的信息和系統(tǒng)支持，如果調(diào)度機(jī)構(gòu)不配合，很多工作的開(kāi)展，甚至市場(chǎng)的正常運(yùn)作都會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。該模式下，政府必須明確規(guī)定調(diào)度和交易的職責(zé)，在第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下協(xié)同工作。調(diào)度和交易機(jī)構(gòu)必須共享全電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)模型和技術(shù)支持系統(tǒng)，互相配合。調(diào)度機(jī)構(gòu)可以運(yùn)行實(shí)時(shí)市場(chǎng)，交易機(jī)構(gòu)可以運(yùn)行金融性的日前市場(chǎng)。交易機(jī)構(gòu)享有查看調(diào)度數(shù)據(jù)和日志的權(quán)限，對(duì)調(diào)度造成的非市場(chǎng)行為結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督分析。

(二)形成規(guī)范運(yùn)行的交易平臺(tái)

1、擬定交易規(guī)則

根據(jù)市場(chǎng)建設(shè)目標(biāo)和市場(chǎng)發(fā)展情況，設(shè)計(jì)市場(chǎng)交易品種。編制市場(chǎng)準(zhǔn)入、市場(chǎng)注冊(cè)、市場(chǎng)交易、交易合同、交易結(jié)算、信息披露等規(guī)則。

解讀：交易規(guī)則是各市場(chǎng)主體和交易機(jī)構(gòu)共同制定并必須嚴(yán)格遵守的法典。交易規(guī)則根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展在不斷改進(jìn)中。以ERCOT為例，交易規(guī)則被稱為Nodal Protocols。美國(guó)德州從2006底開(kāi)始建設(shè)節(jié)點(diǎn)電力市場(chǎng)，為減少市場(chǎng)規(guī)則變動(dòng)對(duì)節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)項(xiàng)目的影響，2006年的一個(gè)Nodal Protocols版本被定稿作為節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)遵循的基礎(chǔ)，在此版本上的改進(jìn)叫做NPRR(Nodal Protocol Revision Request)。從2006年到現(xiàn)在已經(jīng)有700多個(gè)NPRR，每個(gè)NPRR都必須先經(jīng)過(guò)各相關(guān)市場(chǎng)委員會(huì)討論通過(guò)，最終由ERCOT董事會(huì)批準(zhǔn)才能實(shí)施，其中只有部分才得到最終批準(zhǔn)。

2、交易平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)維

逐步提高交易平臺(tái)自動(dòng)化、信息化水平，建設(shè)功能健全、運(yùn)行可靠的電力市場(chǎng)支持系統(tǒng)。加強(qiáng)技術(shù)支持系統(tǒng)的運(yùn)維，支撐市場(chǎng)主體接入和各類(lèi)交易開(kāi)展。

解讀：在交易規(guī)則確定之后，就可以開(kāi)始建立交易平臺(tái)。這是個(gè)浩大繁復(fù)的工程，其中規(guī)劃、管理項(xiàng)目尤其重要。首先，交易機(jī)構(gòu)招標(biāo)確定軟件開(kāi)發(fā)商，寫(xiě)業(yè)務(wù)需求(Business Requirements)，開(kāi)發(fā)商根據(jù)業(yè)務(wù)需求開(kāi)發(fā)軟件，然后經(jīng)歷各種測(cè)試才能上馬運(yùn)行。這是一個(gè)不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不斷修改的過(guò)程。作者參與了ERCOT節(jié)點(diǎn)電力市場(chǎng)(nodal market)從始至終的開(kāi)發(fā)過(guò)程，從2006年節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)立項(xiàng)到2010年12月節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)正式運(yùn)行，歷時(shí)4年多。節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)于2010年12月正式運(yùn)行后，經(jīng)歷了兩年的穩(wěn)定觀察期，這兩年中發(fā)現(xiàn)并修復(fù)了一些很難在測(cè)試環(huán)境中發(fā)現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題。

3、交易計(jì)劃編制與跟蹤

美國(guó)ISO一般通過(guò)集中模式(pool模式)運(yùn)行現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)組織交易，而不組織雙邊合同，都是市場(chǎng)參與者獨(dú)立于ISO的行為。以ERCOT為例，市場(chǎng)參與者的合同雙方可以將最終的交易合同交給ERCOT來(lái)幫助結(jié)算，合同雙方也可以不提交合同給ERCOT，雙方私下結(jié)算，從而不反映在ERCOT最終的結(jié)算憑證里。這些雙邊合同一般不直接參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的出清，而是根據(jù)現(xiàn)貨市場(chǎng)的出清結(jié)果結(jié)算。

4、交易結(jié)算

結(jié)算是交易機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)重要任務(wù)，必須及時(shí)準(zhǔn)確地出具結(jié)算憑證，有嚴(yán)格的時(shí)限要求。不同的市場(chǎng)，采用不同的結(jié)算。以ERCOT現(xiàn)貨市場(chǎng)為例，日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)市場(chǎng)采用雙結(jié)算體系(Two-Settlement System)：在實(shí)時(shí)市場(chǎng)只結(jié)算實(shí)時(shí)和日前市場(chǎng)出清結(jié)果的偏差量，這種模式通過(guò)日前市場(chǎng)來(lái)對(duì)沖實(shí)時(shí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。建議國(guó)內(nèi)的現(xiàn)貨市場(chǎng)也采取雙結(jié)算體系。

5、信息發(fā)布

信息對(duì)市場(chǎng)參與者非常重要，直接影響市場(chǎng)參與者的決策。交易機(jī)構(gòu)應(yīng)該及時(shí)匯總發(fā)布電力交易的相關(guān)數(shù)據(jù)及信息。嚴(yán)格區(qū)分公開(kāi)信息和只有市場(chǎng)參與者可接觸的機(jī)密信息，這可以通過(guò)交易平臺(tái)賬號(hào)和數(shù)字證書(shū)來(lái)管理市場(chǎng)參與者對(duì)不同信息的使用。

6、風(fēng)險(xiǎn)防控

風(fēng)險(xiǎn)防控非常重要，特別是市場(chǎng)運(yùn)行初期，比如采取一些方式限制最高報(bào)價(jià)，嚴(yán)格監(jiān)控市場(chǎng)結(jié)果來(lái)規(guī)避市場(chǎng)規(guī)則漏洞或者軟件漏洞所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

(三)加強(qiáng)對(duì)交易機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

1、市場(chǎng)監(jiān)管、2、外部審計(jì)3、業(yè)務(wù)稽核

解讀：監(jiān)管是保障交易機(jī)構(gòu)公平高效運(yùn)行的關(guān)鍵。以ERCOT為例，在電網(wǎng)運(yùn)行規(guī)劃方面接受NERC/TRE監(jiān)管，在市場(chǎng)方面接受PUCT雇傭的IMM(Independent Market Monitor)監(jiān)管。ERCOT內(nèi)部有一個(gè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)(Internal Audit)負(fù)責(zé)內(nèi)部對(duì)ERCOT各種規(guī)程的監(jiān)管，直接匯報(bào)給CEO。ERCOT同時(shí)還接受外部第三方的業(yè)務(wù)稽核。

惠海龍(ERCOT市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支持總監(jiān))